oleh

Peranan Financial Stress Test Pada Industri Perbankan Ditengah Pandemi Corona

Perkembangan wabah virus corona telah menjadi isu global yang berdampak pada kehidupan perekonomian seluruh dunia, terutama Indonesia. Imbas pandemi corona sangat terlihat pada pertumbuhan kinerja sektor industri perbankan yang mulai berantisipasi terhadap kondisi risiko likuiditas keuangannya.

Dalam mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi memperkuat kinerja perbankan dengan mengeluarkan kebijakan mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diterbitkan untuk menanggulangi dampak pandemi virus corona (Covid-19) melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Keppres Nomor 11 Tahun 2020, dan PP Nomor 21 Tahun 2020 dan salah satunya menjelaskan tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.

BACA JUGA:  Perkuat Timbal Balik, Hikmah Idul Adha Dalam Terpaan Covid-19

Pelaksanaan kebijakan tersebut telah dilakukan di industri perbankan. Sejumlah strategi yang telah dilakukan oleh sejumlah perbankan adalah menggelar financial stress test yang bertujuan untuk mengatasi memburuknya kondisi keuangan terutama munculnya tingkat persentase kredit macet yang muncul ditengah wabah corona yang belum jelas akan berakhir.

Seperti dikutip dari KPEI bahwa prinsip untuk Infrastruktur Pasar Keuangan (PFMI) yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), rekanan pusat disarankan untuk melakukan tinjauan secara berkala mengenai metodologi yang digunakan dalam melakukan stress testing untuk mengukur kebutuhan sumber daya keuangannya. Stress Testing adalah metode untuk memperkirakan kerugian ekstrim (tapi mungkin terjadi) dalam kondisi pasar yang tidak normal.

BACA JUGA:  Ketika Pendidikan Cenderung Diabaikan

Begitu juga kebijakan BI yang menyatakan bahwa salah satu indikator acuan untuk merumuskan kebijakan makroprudensial adalah siklus keuangan yang menggambarkan boom dan bust keuangan. Idealnya, saat kondisi boom, kebijakan makroprudensial akan diatur sedemikian rupa untuk mengurangi amplitudo boom tersebut.

Hal ini dilakukan karena pada umumnya, periode boom yang tidak terkontrol akan berujung pada bust atau bahkan krisis keuangan. Sebaliknya, ketika kondisi bust, akan dilakukan pelonggaran (loosening) kebijakan makroprudensial, untuk membantu perekonomian bangkit kembali.

BACA JUGA:  Penguatan Green Politic dalam Menjaga Bumi dari Politisasi Lingkungan

Untuk mendukung kebijakan makroprudensial tersebut, diperlukan beberapa alat (tools) untuk mengukur risiko sistemik seperti Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK), top down stress test, network analysis dan/atau alat ukur lainnya.

Dengan dilakukannya pengujian financial stress ini, perbankan sudah mampu mengantisipasi risiko sekecil mungkin dan mampu mengevaluasi kesesuaian tingkat toleransi risiko akibat munculnya risiko kredit macet serta mengambil langkah tindak lanjut dalam mengoptimalkan modal masing-masing perbankan untuk mampu menjalankan operasionalnya secara mandiri ditengah wabah corona.

 

Yunika Murdayanti
Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta

Komentar

Berita lainnya